時間
上課日期：06/08、06/10、06/15、06/17、06/29、07/01、07/02、07/03
夜間(18:40~21:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
目的
對於國內銀行業而言，新的標準法充滿高度挑戰性，此次新修訂的標準法本質上就是內部模型法的簡易版。它要求銀行必須計算每筆交易的Delta、Gamma、Vega等敏感性，並將各風險因子的相關性納入計算。新版規範是具高度模型化與量化的技術文件，對於負責計算的銀行業同仁來說，充分理解與付諸施行不是一件簡單的事情。
特色
課程設計是由擁有財務理論知識與實務系統開發經驗的講師設計，一方面解說整個標準法的模型架構，另一方面藉由講師設計的Excel案例說明計算細節，使用QuantLibXL開源的Excel Addins來進行計算。QuantLibXL具有強大的衍生商品運算能力，對於Options, Swaps, Caps/Floors, Swaptions的Delta, Gamma, Vega計算相當容易。希望在結合財務理論知識與電腦實作案例下，使學員能理解新版規範的邏輯，以利符合未來新規範實施的要求。