目的 身為專業投資人或風險管理人員,商品評價與風險值的計算是必備能力,應用Python套件,解說市場風險管理(VaR)、衍生性金融商品評價的計算過程,讓學員不必透過複雜的程式撰寫,即可計算、分析投資組合中股票、期貨、選擇權等商品的理論價值與風險值。授課內容不需Python基礎亦能學習,且透過本課程提供金融領域相關的計算範例,除習得金融專業外亦可掌握Python的基礎觀念與應用技巧。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 市場風險VaR理論與應用 風險值(Value at Risk)計算的目的與方法,包含條件風險值、增額風險值、成分風險值等計算理論與應用。 2 Python基礎運作與選擇權理論評價計算 解說Python如何立刻上手使用,並在使用numpy套件下,完成選擇權理論評價計算。 2 使用Python進行VaR大量計算 解說使用pandas套件,在Python中計算數百檔股票組成之投資組合風險值,並說明Python在小型運算專案中如何發揮優勢。 2 分析報表的產生與應用 解說如何將計算的結果以繪圖套件(如pyplot)產生各類圖表(柱狀圖、折線圖、圓餅圖)等。並詳細解說使用套件可能遇到的問題及如何解決。 2 合計8小時
計量分析-李宜豐教學筆記 評價與風險模型-李宜豐教學筆記 公共風險管理-ERM架構 探索進階信用風險管理 消費金融風險管理 巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用 風險管理理論與方法 市場風險-現代風險衡量方法 企業信用分析(Standard & Poors Fundamentals of Corporate Credit Analysis) 我國銀行資本適足率計算規定 作業風險管理-新巴塞爾資本協定下之應用 授信與風險 銀行內控與風險管理