目的 為防範未然並強化金融機構監管,巴塞爾銀行監理委員會於2010年宣布BaselⅢ規範,提出資本、財務槓桿及流動標準的新規範,針對金融海嘯期間所引起的流動性風險問題,提出「流動性覆蓋比率(LCR)」及「淨穩定資金比率(NSFR)」兩項監控指標並設定最低標準,以進一步強化流動性架構。如何積極面對及有效管理流動性風險是金融機構必須精進的重要課題。
1.各金融機構負責相關政策制定與風險控管之主管與從業人員;2.各金融機構負責導入新巴塞爾資本協定之風險管理主管與從業人員;3.各金融機構負責稽核、法令遵循等部門主管與從業人員;4.各金融機構對新巴塞爾資本協定信用風險與銀行流動性風險管理相關議題有興趣之從業人員。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 流動性風險管理實務 1.流動性風險管理重要性2.流動性風險管理架構3.流動性風險管理指標 2 流動性風險管理與新巴塞爾協定 1.流動性風險管理原則2.BCBS對流動性風險之管理發展3.BaselⅢ之流動性規範 2 流動性風險壓力測試 1.流動性風險管理胃納2.流動性風險管理壓力測試 1 流動性風險管理案例 案例分享與研討 1 合計6小時
計量分析-李宜豐教學筆記 評價與風險模型-李宜豐教學筆記 公共風險管理-ERM架構 探索進階信用風險管理 消費金融風險管理 巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用 風險管理理論與方法 市場風險-現代風險衡量方法 企業信用分析(Standard & Poors Fundamentals of Corporate Credit Analysis) 我國銀行資本適足率計算規定 作業風險管理-新巴塞爾資本協定下之應用 授信與風險 銀行內控與風險管理