時間
上課日期:09/22、09/27、10/04、10/06
平日全天(9:10-17:30,實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
限金融機構從業人員報名(資格審核制),適合市場風險資本計算、衍生性商品財務工程、模型風險管理人員。(需具備基本程式開發能力)
※【欲報名參加此課程者,需具備基本程式開發能力】
※【限金控、銀行、保險等金融從業人員參加,報名採資格審核制】
原4/18開課延期至9/22至10/6
目的
國際清算銀行巴塞爾銀行監督管理委員會於2019年1月公布新版市場風險資本計提規範,對交易簿的市場風險,採用新的敏感性基礎法(Sensitivity Based Method,SBM)來衡量風險。在SBM計算架構下,每一筆交易除了MTM外,還需要計算Delta、Curvature與Vega等敏感性。此外,在Basel III下,市場風險因子總類擴大範疇,信用價差風險因子也被納入,種種變化對銀行資本計算構成相當挑戰。
台灣銀行業在監理機關指導下,也將施行新的Basel III規範,如何克服相關挑戰,成為銀行實務當前難題。本課程將以容易上手的Python開發工具,搭配強大的開源套件QuantLib,以2021/6/30實際市場資料,實作台灣銀行業最常承作的10項產品風險資本計算,期望幫助學員充分了解SBM的要求,於工作上解決實務作業痛點問題。
特色
我可以學到什麼
1.了解敏感性基礎法(Sensitivity Based Method,SBM)風險衡量計算邏輯
2.實際上機操作演練,運用特製專門Python程式,演練風險資本計算
3.一次洞悉業界常見十項衍生性金融產品風險資本計算實作方法
4.課程範例使用的Python程式授權學員攜回運用