課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 現代信用風險管理之特色 1 風險模型建置實務 一、PD、LGD、EAD模型之建置二、PD、LGD、EAD模型之導入三、風險管理系統四、模型治理五、大陸與台灣建模之差異 4 信用風險因子之運用 一、授權管理、績效考核二、資本計提、風險提存三、資本配置、風險訂價四、貸後管理、壓力測試五、風險胃納、集中度管理六、國家風險管理、信用風險移轉 4 交易對手信用風險管理 一、交易對手信用風險概論二、衍生性金融商品暴險額之衡量三、交易對手信用風險之資本計提四、CVA(Credit Valuation Adjustment)之資本計提五、錯向風險(Wrong-Way Risk)六、CVA與IFRS七、CVA在風險管理上之運用 3 新巴塞爾協定對企業金融業務之影響 一、Basel II vs. Basel III二、Basel規範對企金業務之影響 2 合計14小時