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目的 2008年金融風暴造成許多銀行交易簿的重大損失,為此國際清算銀行巴塞爾銀行監督管理委員會提出新的全球風險管理架構。自2012年開始,巴塞爾銀行監督管理委員會啟動交易簿的基本檢視(Fundamental Review of the Trading Book,FRTB)行動。此全面性的檢視,目的是檢討市場風險架構中內部模型法與標準法之設計與市場校正(Calibration)的不足。 巴塞爾銀行監督管理委員會於2016年首度提出此修正架構,於2019年1月完成修正,並擬於2023年1月起正式實施。面對新版巴塞爾資本協定之實施,國內監理主管機關及部分金融機構皆已著手就相關規範規劃因應之道。唯該架構設定將部位列入交易簿的較為嚴格條件並大幅修正內部模型法方法論,從而提出較具風險敏感的標準法方法論。此新版規範具高度模型化與量化的技術文件,對於國內相關金融機構而言增加了實施與管理的困難,充滿了高度挑戰性。 本院為協助金融機構掌握Basel III的FRTB相關國際規範與未來施行後所面臨的挑戰,特舉辦本研討會,邀請產業界專家與會分享,內容涵蓋全球FRTB實行情形及狀況分析、Basel III標準法中敏感性基礎法計算模型說明,以及案例實作,期能透過財務理論知識與電腦實作案例,協助金融從業人員掌握國際規範,及早規劃機構內部系統建置及相關技術,以計算並達成主管機關對Basel III 資本適足率之要求,並進一步瞭解建立系統性風險之指標及衡量方法,以確實防範系統性風險。
議程 14:00~15:00 BaseI III FRTB市場風險標準法實務案例(一) 全球FRTB實行情形及狀況分析(英文授課) 15:10~17:00 BaseI III FRTB市場風險標準法實務案例(二) 一、Basel III標準法中敏感性基礎法計算模型說明二、實務案例EXCEL實作探討
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