時間
上課日期：10/11、10/20、10/25、10/27
平日全天(9:10-17:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
限金融機構從業人員報名(資格審核制)，適合市場風險資本計算、衍生性商品財務工程、模型風險管理人員。(需具備基本程式開發能力)
※【欲報名參加此課程者，需具備基本程式開發能力】
※【限金控、銀行、保險等金融從業人員參加，報名採資格審核制】
原5/9開班延至10/11、10/20、10/25、10/27
目的
國際清算銀行巴塞爾銀行監督管理委員會於2019年1月公布新版市場風險資本計提規範，對交易簿的市場風險，採用新的敏感性基礎法(Sensitivity Based Method，SBM)來衡量風險。在SBM計算架構下，每一筆交易除了MTM外，還需要計算Delta、Curvature與Vega等敏感性。此外，在Basel III下，市場風險因子總類擴大範疇，信用價差風險因子也被納入，種種變化對銀行資本計算構成相當挑戰。
台灣銀行業在監理機關指導下，也將施行新的Basel III規範，如何克服相關挑戰，成為銀行實務當前難題。本課程將以容易上手的Python開發工具，搭配強大的開源套件QuantLib，以2021/6/30實際市場資料，實作台灣銀行業最常承作的10項產品風險資本計算，期望幫助學員充分了解SBM的要求，於工作上解決實務作業痛點問題。
特色
我可以學到什麼
1.了解敏感性基礎法(Sensitivity Based Method，SBM)風險衡量計算邏輯
2.實際上機操作演練，運用特製專門Python程式，演練風險資本計算
3.一次洞悉業界常見十項衍生性金融產品風險資本計算實作方法
4.課程範例使用的Python程式授權學員攜回運用