法定認可 投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧業務人員在職訓練認可課程
目的 邀請本院優質講師，特針對銀行資產負債管理完整介紹其學說與方法，並針對銀行流動性管理、銀行資金管理及投資組合管理等多面向主題深入探討，以加強銀行資金運用及管理。除理論深究及實務應用外，更透過資產管理個案研究探討，讓所學更融會貫通。
丁元生 講師 相關課程中國銀行台北分行高級經理林劭杰 講師 相關課程台灣金融研訓院2025菁英講座林銘寬 講師 相關課程2025菁英講座邱治明 講師 相關課程台灣金融研訓院2025菁英講座洪亦晴 講師 相關課程中國信託商業銀行流動風險管理部副總經理黃文俊 講師 相關課程台灣金融研訓院講座劉乃彰 講師 相關課程台灣金融研訓院特約講座
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 資產負債管理概述(學說、方法、政策) 一、資產負債管理(ALM)簡介二、會計模式與經濟模式三、利率風險模型四、利率敏感度對銀行表現的影響五、利用衍生性金融商品規避利率風險 3 流動性管理 一、流動性的定義二、流動性的功能三、流動性不足的風險四、流動性管理的目標五、流動性需求的原因六、影響流動性需求的因素七、流動性需求的估計八、流動性需求在估計上應注意事項九、流動資金管理要點十、法定準備與流動準備之控管十一、流動資金的操作 4 銀行資金管理相關規定 一、資金來源二、資金運用三、商業銀行投資有價證券之種類四、商業銀行轉投資應遵守事項準則 五、國際金融業務分行投資有價證券限制六、買賣或持有短期票券、債券限制 七、短期票券面額限制八、投資非自用不動產限額規定 九、發行金融債券十、風險限額 2 利率避險工具之運用 一、風險分類二、Hedge三、Instrument 3 利率敏感性管理 一、利率觀念及其訂價方法二、邊際成本與邊際收益三、資產負債部位之管理方法四、利率環境及其制度設計五、利率敏感性管理 3 匯率避險工具之運用 一、匯率風險二、匯率風險管理三、衍生性商品主要分類四、CCS與負債管理五、Cross Currency Swap的定義六、CCS實務七、遠期外匯八、NDF九、選擇權 3 投資組合管理 一、投資組合Mean-Variance原理二、投資組合風險分散原理三、傳統投資組合原理問題四、投資組合之報酬與風險管理指標五、投資組合之資產模型與風險衡量新發展 3 資產負債管理實務 1.何謂資產負債管理(Asset & Liability Management) 2.為何要重視ALM 3.流動性風險管理 4.利率風險管理 5.FTP (Fund Transfer Pricing)的運用 6.ALCO運作機制 6 資產負債管理個案研究 一、資金來源運用配置決策二、缺口管理存放款利率風險三、固定收益證券的價格風險四、BIS的資本適足性要求五、涉險值(VaR)六、涉險資本與資本成本七、資金計價制度集中利率風險八、風險調整後的績效評估九、流動性管理 3 合計30小時
計量分析-李宜豐教學筆記 評價與風險模型-李宜豐教學筆記 公共風險管理-ERM架構 探索進階信用風險管理 消費金融風險管理 巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用 風險管理理論與方法 市場風險－現代風險衡量方法 企業信用分析(Standard & Poors Fundamentals of Corporate Credit Analysis) 我國銀行資本適足率計算規定 作業風險管理－新巴塞爾資本協定下之應用 授信與風險 銀行內控與風險管理