課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 VaR基本概念 一、VaR的表達意義二、VaR的參數三、計算VaR方法 1 PFE的基本概念 一、PFE(Potential Future Exposure)的意義二、PFE計算方法 2 評價模型之基礎統計理論 一、標準差的意義與計算二、波動性的意義與計算三、常態分配,指數型常態分配 1 風險管理市場模型 一、GBM布朗尼匯率模型二、Term structure of Interest Rate三、其他利率模型四、Vasicek Model五、CIR Model六、HJM Model 1 蒙地卡羅模擬方法(Monte Carlo Method) 一、單一資產二、多相資產 2 Bootstrapping --Yield curve construction 一、折現係數二、遠期利率Forward Rate三、Cash Rate四、Zero Rate 2 即期及遠期外匯評價模型與曝險值估計 一、Forward Foreign Exchange Rate評價模型與曝險值估計二、Spot Foreign Exchange Rate評價模型與曝險值估計 3 選擇權評價模型與曝險值估計 一、Plain Vanilla評價模型與曝險值估計二、Barrier評價模型與曝險值估計三、Correlation play評價模型與曝險值估計 6 利率衍生性商品評價模型與曝險值估計 一、Forward rate agreement評價模型與曝險值估計二、Interest rate swap評價模型與曝險值估計三、Cross Currency Swap評價模型與曝險值估計四、Interest rate option評價模型與曝險值估 6 合計24小時
計量分析-李宜豐教學筆記 評價與風險模型-李宜豐教學筆記 公共風險管理-ERM架構 探索進階信用風險管理 消費金融風險管理 巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用 風險管理理論與方法 市場風險-現代風險衡量方法 企業信用分析(Standard & Poors Fundamentals of Corporate Credit Analysis) 我國銀行資本適足率計算規定 作業風險管理-新巴塞爾資本協定下之應用 授信與風險 銀行內控與風險管理