時間
上課日期：12/19、12/21、12/26
平日全天(9:10-17:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
本系列課程套裝優惠：https://www.tabf.org.tw/CourseSuitDetail.aspx?PID=564839&DID=413962
目的
國際清算銀行的巴塞爾銀行監督管理委員會於2019年1月公布新版的市場風險資本計提的新規範，對於交易簿的市場風險，採用新的敏感性基礎法(Sensitivity Based Method，SBM)來衡量風險。在SBM的計算架構下，每一筆的交易除了MTM外，還需要計算Delta、Curvature與Vega等敏感性。另外，在Basel III下，市場風險因子的總類也擴大了範疇，信用價差風險因子也被納入。
對於台灣的金融業者，已毫無懸念的需要具備金融工具評價的技術。然而，在實務上這並不是一件簡單的工作。拜開源軟體風氣之賜，網路上已有強大的金融程式庫QuantLib，提供完整的金融商品評價與風險計算，其專業程度，與國際投資銀行內部使用程式庫不相上下。更令人振奮的是，QuantLib已釋出Python套件版，提供AI世代主流的計算工具。
本課程將以Python這個容易上手的開發工具，搭配強大的開源套件QuantLib，指導學員深入理解QuantLib的設計理念，實際使用QuantLib來進行固定收益證券與利率衍商品的評價。
本課程採電腦實機操作教學，一人一機，使用Python 作為程式開發語言，搭配QuantLib開源套件作為開發的工具。課程範例使用的Python程式可攜回使用。
※ 【欲報名參加此課程者，需具備基本程式開發能力】 ※
我可以學到什麼
1.QuantLib的基礎設施，包含時間相關類別、利率類別、期限結構類別
2.實作固定利率債券、浮動利率債券、零息債券，以及不規則現金流量商品的評價
3.利率衍生商品的評價，包含簡單線性工具，利率交換(IRS)、換匯換利(CCS)的評價。以及複雜的非線性工具，利率上限(Caps)、下限(Floors)、區間(Collars)，利率交換選擇權(Swaptions)