課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 Basel III市場風險標準法說明 1. Basel III市場風險的定義2. 敏感性基礎法計算邏輯3. 相關性的處理 2 Python開發環境與QuantLib套件使用說明 3 QuantLib套件利率與波動性曲線的建置 3 債券、利率交換、遠匯、外匯選擇權的評價與敏感性的計算 2 Basel III市場風險資本的計算 2 合計12小時
計量分析-李宜豐教學筆記 評價與風險模型-李宜豐教學筆記 公共風險管理-ERM架構 探索進階信用風險管理 消費金融風險管理 巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用 風險管理理論與方法 市場風險-現代風險衡量方法 企業信用分析(Standard & Poors Fundamentals of Corporate Credit Analysis) 我國銀行資本適足率計算規定 作業風險管理-新巴塞爾資本協定下之應用 授信與風險 銀行內控與風險管理